Modelo de Marcowitz
Este elemento es una ampliación de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs] A continuación se examinará el significado.
¿Cómo se define? Concepto de Modelo de Marcowitz en Economía
[rtbs name=”home-economia”]Significado de modelo de marcowitz : Es el modelo creado por Markowitz en su obra “Portfolio Selection” que inicialmente puso de relieve la aplicación de cálculos matemáticos a la selección de carteras de inversión. (Tal vez sea de interés más investigación sobre el concepto). Se basa el modelo en cuantificar el rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) y riesgo de una cartera. El rendimiento (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) de una cartera se define como la media ponderada de los rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) de los valores que la componen y éstos pueden calcularse en función de los rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) históricos durante un período seleccionado. Para la determinación del riesgo acude Markowitz a la variancia de la cartera, lo que supone valorar las variancias en la distribución histórica de los rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) de cada valor, es decir, la mayor o menor dispersión de la rentabilidad del valor, y por otra parte la correlación existente entre los distintos valores que componen la cartera, en suma se determina la covariancia estadística entre las series históricas de rendimientos (véase una definición en el diccionario y más detalles, en la plataforma general, sobre rendimientos) de los distintos valores que componen la cartera. El modelo trata resumidamente de cuantificar la interrelación entre el comportamiento de los valores que componen una cartera, de tal modo que es posible formar una cartera suficientemente diversificada para que el riesgo del conjunto de los valores sea inferior a la suma ponderada de sus componentes y obteniendo por tanto resultados conjuntos superiores a los que podrían obtenerse en el análisis de los valores individualmente considerados.(1)Recursos
[rtbs name=”informes-jurídicos-y-sectoriales”][rtbs name=”quieres-escribir-tu-libro”]Notas
- Basado en una definición de modelo de marcowitz de Cambó (2007)
Véase También
Bibliografía
- Información acerca de “Modelo de Marcowitz ” en el Diccionario de Economía y Empresa, Manuel Ahijado Quintillan y otros, Ediciones Pirámide, Madrid, España