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Introducción a: Análisis bayesiano de series temporales en este contexto
Este texto describe el uso de los métodos bayesianos en el análisis estadístico de las series temporales. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. El uso de los métodos de Monte Carlo de la cadena de Markov ha hecho que incluso los modelos de series temporales más complejos sean susceptibles de análisis bayesiano. Los modelos que se analizan con cierto detalle son los modelos ARIMA y sus homólogos integrados fraccionadamente, los modelos de espacio de estados, los modelos de conmutación y mezcla de Markov y los modelos que permiten una volatilidad variable en el tiempo. En una última sección se examinan algunos enfoques recientes de la modelización bayesiana no paramétrica de las series temporales. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Análisis bayesiano de series temporales. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
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Análisis Espectral: Análisis espectral en economía En inglés: Spectral Analysis in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Análisis espectral en economía. Introducción a: Análisis espectralen este contexto El análisis espectral es un enfoque estadístico para analizar datos de series temporales [...] Véase también: An, Ciencia Económica, Descripciones de Economía.
Análisis de Series Temporales No Lineales: Análisis de series temporales no lineales en economía En inglés: Nonlinear Time Series Analysis in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Análisis de series temporales no lineales en economía. Introducción a: Análisis de series temporales no linealesen este contexto Desde [...] Véase también: An, Ciencia Económica, Descripciones de Economía.
Análisis de Series Temporales: Análisis de Series Temporales en el Ámbito Económico-Empresarial En el Contexto de: Análisis Véase una definición de análisis de series temporales en el diccionario y también más información relativa a análisis de series temporales. [rtbs name="analisis"] Véase también: An, Ciencia Económica, Descripciones de Economía.
Teoremas Funcionales del Límite Central: Teoremas funcionales del límite central en economía En inglés: Functional Central Limit Theorems in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Teoremas funcionales del límite central en economía. Introducción a: Teoremas funcionales del límite centralen este contexto Los teoremas [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Series Temporales: El análisis de series temporales es parte integrante de toda investigación empírica que tenga por objeto describir y modelar la evolución en el tiempo de una variable o un conjunto de variables de manera estadísticamente coherente. Así pues, la economía del análisis de series temporales está muy entremezclada con la macroeconomía y las finanzas que se ocupan de la construcción de modelos dinámicos. En principio, se puede abordar el tema desde dos perspectivas complementarias. La primera se centra en las estadísticas descriptivas. Caracteriza las propiedades empíricas y las regularidades utilizando conceptos estadísticos básicos como la media, la varianza y la covarianza. Estas propiedades pueden medirse y estimarse directamente a partir de los datos utilizando instrumentos estadísticos estándar. Así pues, resumen las características externas (observables) o externas de las series cronológicas. La segunda perspectiva trata de captar el mecanismo interno de generación de datos. Este mecanismo suele ser desconocido en la economía, ya que los modelos desarrollados en la teoría económica son en su mayoría de naturaleza cualitativa y no suelen ser lo suficientemente específicos como para señalar un mecanismo concreto. Por lo tanto, hay que considerar una clase más amplia de modelos. La clase de modelos de promedio móvil autorregresivo (ARMA), que se basa en ecuaciones de diferencias estocásticas lineales con coeficientes (ratios) constantes, es con mucho la más utilizada. Por supuesto, uno quiere saber cómo se relacionan las dos perspectivas, lo que lleva al importante problema de identificar un modelo a partir de los datos. Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Regresiones Espurias: Regresiones espurias en economía En inglés: Spurious Regressions in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Regresiones espurias en economía. Introducción a: Regresiones espuriasen este contexto Las simulaciones han demostrado que si dos series temporales independientes, cada [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Raíces Unitarias: Raíces unitarias en economía En inglés: Unit Roots in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Raíces unitarias en economía. Introducción a: Raíces unitariasen este contexto Los modelos con raíces unitarias autorregresivas desempeñan un papel fundamental en el análisis moderno [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Previsión: Previsión en el Derecho Social 1. Usase en el mismo sentido que prevención (ver esta voz). Previsión: Desarrollo de la idea 2. Asimismo, la “previsión económica” nos vincula a las mutuales sindicales y a los mismos sindicatos, cuyos fines comprenden un tipo de prestaciones sociales en el marco [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Modelos de Volatilidad Estocástica: Modelos de volatilidad estocástica en economía En inglés: Stochastic Volatility Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos de volatilidad estocástica en economía. Introducción a: Modelos de volatilidad estocásticaen este contexto La volatilidad estocástica (VS) [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
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