Autoregresiones Vectoriales
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Autoregresiones vectoriales en Economía
En inglés: Vector Autoregressions in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Autoregresiones vectoriales en economía.
Introducción a: Autoregresiones vectoriales en este contexto
Las autoregresiones vectoriales son una clase de modelos dinámicos multivariantes introducidos por Sims (1980) en la macroeconomía. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Estos modelos se han utilizado principalmente para sacar regularidades empíricas de los datos de las series temporales, para proporcionar previsiones y análisis de políticas, y para servir de referencia para la comparación de modelos. Las aplicaciones económicas suelen imponer más restricciones a las autorregresiones vectoriales de las que se creían necesarias en un principio. Los recientes desarrollos econométricos han hecho posible el manejo de autoregresiones vectoriales con una amplia clase de restricciones y han reducido la brecha entre estos modelos y los modelos dinámicos estocásticos de equilibrio general. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Autoregresiones vectoriales. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Datos verificados por: Sam.
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