Estimadores Robustos en Econometría
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Estimadores robustos en econometría en Economía
En inglés: Robust Estimators in Econometrics in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Estimadores robustos en econometría en economía.
Introducción a: Estimadores robustos en econometría en este contexto
Los datos econométricos se obtienen a menudo en condiciones que no pueden controlarse bien, por lo que las desviaciones parciales de los supuestos del modelo en uso (contaminación de los datos) se producen con relativa frecuencia. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Para abordarlo, introducimos primero los conceptos de estadística robusta para calificar y cuantificar la sensibilidad de los métodos de estimación a la contaminación de los datos, así como los enfoques importantes de la estimación robusta. Más adelante, discutiremos cómo se han adaptado los métodos de estimación robusta a diversas áreas de la econometría, incluyendo el análisis de series temporales y la estimación general basada en GMM. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Estimadores robustos en econometría. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Datos verificados por: Sam.
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