Heterocedasticidad
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heterocedasticidad en Economía
En inglés: Heteroskedasticity in economics. Véase también acerca de un concepto similar a heterocedasticidad en economía.
Introducción a: heterocedasticidad en este contexto
Uno de los supuestos básicos del modelo de regresión clásico Yi=β1+β2Xi2+⋯+βkXiK+εi(i=1,2,…,n) es que la varianza de la perturbación de regresión ε we es constante para todas las observaciones, es decir, que Var(εi)=σ2 para todas las i. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Esta característica de ε we se conoce como homocedasticidad y su ausencia se denomina heteroscedasticidad. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. El supuesto de homocedasticidad es bastante razonable para las observaciones de los agregados en el tiempo, ya que los valores son de un orden de magnitud similar para todas las observaciones. Sin embargo, es poco plausible con respecto a las observaciones sobre unidades microeconómicas como los hogares o las empresas incluidas en una encuesta, ya que es probable que haya diferencias sustanciales en la magnitud de los valores observados. Por ejemplo, en el caso de los datos de las encuestas sobre la renta y el consumo de los hogares, cabría esperar una menor variación en el consumo de los hogares de renta baja, cuyo nivel medio de consumo es bajo, que en el consumo de los hogares de renta alta, cuyo nivel medio de consumo es alto. La evidencia empírica sugiere que esta expectativa coincide con el comportamiento real. La heteroscedasticidad también surge cuando los datos se presentan en forma de medias de grupo y los grupos son de tamaño desigual. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: heterocedasticidad. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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