Modelos de Cambio de Régimen
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Modelos de cambio de régimen en Economía
En inglés: Regime Switching Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos de cambio de régimen en economía.
Introducción a: Modelos de cambio de régimen en este contexto
Si los parámetros de un proceso de series temporales están sujetos a cambios en el tiempo, entonces una descripción completa del proceso generador de datos debe incluir una especificación de la ley de probabilidad que rige estos cambios, por ejemplo, postulando que los parámetros evolucionan según la realización de una cadena de Markov no observada. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. En este texto se describen los algoritmos clásicos y bayesianos para la estimación y la inferencia en este tipo de modelos y se analizan algunas de las cuestiones que se plantean en casos particulares, como los modelos GARCH y de espacio de estados. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Modelos de cambio de régimen. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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