Modelos de Series Temporales Multivariantes
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Modelos de series temporales multivariantes en Economía
En inglés: Multivariate Time Series Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos de series temporales multivariantes en economía.
Introducción a: Modelos de series temporales multivariantes en este contexto
El modelo de ecuaciones simultáneas, que es la base de los libros de texto de econometría, es un modelo multivariante; y cuando los datos son series temporales, se convierte en un modelo de series temporales multivariante. John Geweke (1978) estableció la conexión de la notación y los supuestos estándar de la modelización de ecuaciones simultáneas con los conceptos correspondientes de la teoría de los procesos estocásticos vectoriales. La modelización de series temporales multivariantes de datos económicos es, no obstante, un tema distinto de la modelización de ecuaciones simultáneas. A continuación, discutiremos por qué existe tal distinción, la naturaleza de la misma y las perspectivas de hacerla menos tajante. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Modelos de series temporales multivariantes. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Datos verificados por: Sam.
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