Este elemento es una expansión del contenido de los cursos y guías de Lawi. Ofrece hechos, comentarios y análisis sobre este tema. [aioseo_breadcrumbs]
Este elemento se divide en las siguientes secciones y subsecciones:
Introducción a: Series temporales estacionarias en este contexto
El concepto de serie temporal estacionaria fue, aparentemente, formalizado por Khintchine en 1932. Una secuencia infinita y(t), t = 0, ±1,…, de variables aleatorias se llama estacionaria si la ley de probabilidad conjunta de y(t 1 ) , y(t 2 ),…, y(t n ), es la misma que la de y(t 1 + t),…, y(t n + t), para cualquier número entero, t 1 , t 2 ,…, t n , t y cualquier n. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Así, el mecanismo estocástico que genera la secuencia no cambia. En las ciencias naturales abundan los fenómenos aproximadamente estacionarios, pero la continua evolución social del hombre hace que tales fenómenos sean más raros en las ciencias sociales. No obstante, los modelos de series temporales estacionarias se han utilizado ampliamente en econometría, ya que pueden ajustarse bien a los datos durante periodos de tiempo no demasiado largos y, por tanto, pueden servir de base para realizar predicciones a corto plazo. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Las nociones de tendencia, ciclo y estacionalidad están estrechamente relacionadas con la descomposición frecuencial de una serie, en la que la tendencia corresponde a frecuencias muy bajas, por lo que la descomposición espectral de una serie estacionaria [véase (2) más adelante] es de interés para los economistas. Por último, también se han utilizado modelos en los que la serie observada se considera la salida de un mecanismo evolutivo cuya entrada es estacionaria. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Series temporales estacionarias. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
[rtbs name=”economia-fundamental”] [rtbs name=”macroeconomia”] [rtbs name=”microeconomia”] [rtbs name=”economia-internacional”] [rtbs name=”finanzas-personales”] [rtbs name=”ciencia-economica”] [rtbs name=”pensamiento-economico”] [rtbs name=”principios-de-economia”] [rtbs name=”mercados-financieros”] [rtbs name=”historia-economica”] [rtbs name=”sistemas-economicos”] [rtbs name=”politicas-economicas”]📬Si este tipo de historias es justo lo que buscas, y quieres recibir actualizaciones y mucho contenido que no creemos encuentres en otro lugar, suscríbete a este substack. Es gratis, y puedes cancelar tu suscripción cuando quieras: Qué piensas de este contenido?
Estamos muy interesados en conocer tu opinión sobre este texto, para mejorar nuestras publicaciones. Por favor, comparte tus sugerencias en los comentarios. Revisaremos cada uno, y los tendremos en cuenta para ofrecer una mejor experiencia.
▷ Esperamos que haya sido de utilidad. Si conoces a alguien que pueda estar interesado en este tema, por favor comparte con él/ella este contenido. Es la mejor forma de ayudar al Proyecto Lawi.
Sesgo Inflacionario: Consistencia temporal de la política monetaria y fiscal en economía En inglés: Time Consistency of Monetary and Fiscal Policy in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Sesgo inflacionario en economía. Introducción a: Consistencia temporal de la política monetaria y fiscalen [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Se.
Sesgo de Selección: Sesgo de selección y autoselección en economía En inglés: Selection Bias and Self-Selection in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Sesgo de selección en economía. Introducción a: Sesgo de selección y autoselecciónen este contexto Esta entrada define los problemas del sesgo [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Se.
Servidumbre por Deudas: Concepto de Servidumbre por Deudas en relación a la Migración Internacional Estado o la condición que resulta del hecho que un deudor se haya comprometido a prestar servicios personales, o los de alguien sobre quien ejerce autoridad, como garantía de una deuda, si los servicios prestados, [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Se.
Servicios Energéticos: Servicios energéticos en economía En inglés: Energy Services in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Servicios energéticos en economía. Introducción a: Servicios energéticosen este contexto Los consumidores de energía se rigen por su demanda de servicios energéticos (como [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Se.
Servicios: Introducción: Función de Reproducción Concepto de Función de Reproducción en el ámbito del objeto de esta plataforma online: Conjunto de actividades encaminadas a la producción de bienes y/o servicios. Introducción: Indicador de Gestión Operativos y de Servicios Concepto de Indicador de [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Se.
Series Temporales: El análisis de series temporales es parte integrante de toda investigación empírica que tenga por objeto describir y modelar la evolución en el tiempo de una variable o un conjunto de variables de manera estadísticamente coherente. Así pues, la economía del análisis de series temporales está muy entremezclada con la macroeconomía y las finanzas que se ocupan de la construcción de modelos dinámicos. En principio, se puede abordar el tema desde dos perspectivas complementarias. La primera se centra en las estadísticas descriptivas. Caracteriza las propiedades empíricas y las regularidades utilizando conceptos estadísticos básicos como la media, la varianza y la covarianza. Estas propiedades pueden medirse y estimarse directamente a partir de los datos utilizando instrumentos estadísticos estándar. Así pues, resumen las características externas (observables) o externas de las series cronológicas. La segunda perspectiva trata de captar el mecanismo interno de generación de datos. Este mecanismo suele ser desconocido en la economía, ya que los modelos desarrollados en la teoría económica son en su mayoría de naturaleza cualitativa y no suelen ser lo suficientemente específicos como para señalar un mecanismo concreto. Por lo tanto, hay que considerar una clase más amplia de modelos. La clase de modelos de promedio móvil autorregresivo (ARMA), que se basa en ecuaciones de diferencias estocásticas lineales con coeficientes (ratios) constantes, es con mucho la más utilizada. Por supuesto, uno quiere saber cómo se relacionan las dos perspectivas, lo que lleva al importante problema de identificar un modelo a partir de los datos. Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Se.
Separabilidad: Tesis de la Separabilidad en la Teoría del Derecho Recursos Véase También Teoría del Derecho Natural Teoría del Derecho Divino Bibliografía Paloma Durán y Lalaguna: Notas de Teoría del Derecho. Castelló de la Plana. Publicaciones de la Universidad Jaume I. 1997 Ignacio Ara Pinilla: [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Se.
Sentimiento de Mercado: Este texto se ocupa de los sentimientos de mercados (financieros). El sentimiento del mercado se refiere al estado de ánimo general de los agentes de bolsa y los inversores con respecto a una acción o al mercado bursátil en su conjunto. El sentimiento del mercado es alcista cuando los precios suben. El sentimiento del mercado es bajista cuando los precios caen. Los indicadores técnicos pueden ayudar a los inversores a medir el sentimiento del mercado. Los indicadores de sentimiento miden la psicología del mercado en forma de comportamiento y creencias de los inversores o consumidores que pueden influir en el mercado.
Cuando un indicador de sentimiento se mueve en la misma dirección que lo que está analizando, normalmente ayuda a confirmar esa tendencia. Las lecturas extremas de un indicador de sentimiento pueden hacer que algunos operadores adopten una visión contraria; por ejemplo, "comprar cuando hay miedo, vender cuando hay codicia". Los indicadores de sentimiento se utilizan para analizar tendencias, activos y la economía desde la perspectiva de los participantes implicados, en lugar de limitarse a observar aisladamente un activo o un punto de datos. Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Se.
Semestre Europeo de la UE: Semestre Europeo de la UE en economía En inglés: EU European Semester in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Semestre Europeo de la UE en economía. Introducción a: Semestre Europeo de la UEen este contexto El Semestre Europeo es un esfuerzo de la UE para coordinar mejor [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Se.
Los de arriba son los elementos relacionados con este contenido de la presente plataforma digital de ciencias sociales.
Foro de la Comunidad: ¿Estás satisfecho con tu experiencia? Por favor, sugiere ideas para ampliar o mejorar el contenido, o cómo ha sido tu experiencia:Cancelar respuesta