Corrección de Heterocedasticidad
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Correcciones de heterocedasticidad y autocorrelación en Economía
En inglés: Heteroskedasticity and Autocorrelation Corrections in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Corrección de heterocedasticidad en economía.
Introducción a: Correcciones de heterocedasticidad y autocorrelación en este contexto
Muchos estudios de series temporales, incluidos en particular los estimados por el método generalizado de los momentos, implican perturbaciones que están correlacionadas en serie y, posiblemente, son condicionalmente heterocedásticas. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. La correlación serial y la heteroscedasticidad suelen ser de forma desconocida. Las correcciones de la correlación serial y la heteroscedasticidad son necesarias para la inferencia y la estimación eficiente. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Este texto estudia los procedimientos para aplicar dichas correcciones. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Corrección de heterocedasticidad. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Datos verificados por: Sam.
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