Descomposición de la Varianza
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Descomposición de la varianza en Economía
En inglés: Variance Decomposition in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Descomposición de la varianza en economía.
Introducción a: Descomposición de la varianza en este contexto
La descomposición de la varianza es un método estadístico clásico en el análisis multivariante para descubrir estructuras simplificadoras en un gran conjunto de variables (por ejemplo, Anderson 2003). Por ejemplo, el análisis factorial o los componentes principales son herramientas de uso generalizado. Los métodos de análisis factorial, por ejemplo, se han utilizado ampliamente en la previsión económica (véase, por ejemplo, Forni et al. 2000; Stock y Watson 2002). En el análisis macroeconómico, el término “descomposición de la varianza” o, más concretamente, “descomposición de la varianza del error de previsión” se utiliza de forma más restringida para una herramienta específica que permite interpretar las relaciones entre las variables descritas por los modelos autorregresivos vectoriales (VAR). Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Estos modelos fueron defendidos por Sims (1980) y utilizados desde entonces por muchos economistas y econometristas como alternativa a los modelos clásicos de ecuaciones simultáneas. Sims criticó la forma de especificar estos últimos modelos y cuestionó, en particular, los supuestos de exogeneidad habituales en la modelización de ecuaciones simultáneas. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Descomposición de la varianza. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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