Modelos de Error de Medición
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Modelos de error de medición en Economía
En inglés: Measurement Error Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos de error de medición en economía.
Introducción a: Modelos de error de medición en este contexto
El error de medición es importante en el análisis econométrico. Su presencia provoca estimaciones inconsistentes de los parámetros. Bajo el supuesto clásico de error de medición, se pueden utilizar métodos de variables instrumentales para eliminar el sesgo causado por los errores de medición utilizando una segunda medición. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Esta técnica puede extenderse a los modelos de regresión polinómica. Para los modelos no lineales, se han desarrollado métodos de deconvolución para hacer frente a los errores de medición clásicos. Cuando se incumple el supuesto de error de medición clásico, se suelen necesitar conjuntos de datos auxiliares para proporcionar una fuente adicional de identificación. Cuando la variable verdadera sólo toma valores discretos, el problema de error de medición adopta la forma de una clasificación errónea y requiere técnicas especiales. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Modelos de error de medición. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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