Modelos Estocásticos de Tiempo Continuo
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Modelos estocásticos de tiempo continuo en Economía
En inglés: Continuous-Time Stochastic Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos estocásticos de tiempo continuo en economía.
Introducción a: Modelos estocásticos de tiempo continuo en este contexto
Los modelos en los que los agentes pueden revisar sus decisiones continuamente en el tiempo han resultado fructíferos en el análisis de problemas económicos que implican la elección intertemporal bajo incertidumbre (cf. Malliaris y Brock 1982). Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Estos modelos suelen producir resultados significativamente más nítidos que los que pueden derivarse de sus homólogos en tiempo discreto. En la mayoría de estos casos, la dinámica del sistema subyacente se describe mediante procesos de difusión, cuyas trayectorias muestrales continuas pueden representarse mediante integrales de Ito. Sin embargo, en determinadas aplicaciones, este supuesto puede relajarse para incluir tanto procesos dependientes de la trayectoria no Markov como procesos de salto dirigidos por Poisson. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Modelos estocásticos de tiempo continuo. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Datos verificados por: Sam.
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