Regresiones Espurias
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Regresiones espurias en Economía
En inglés: Spurious Regressions in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Regresiones espurias en economía.
Introducción a: Regresiones espurias en este contexto
Las simulaciones han demostrado que si dos series temporales independientes, cada una de ellas muy autocorrelacionada, se introducen en un marco de regresión estándar, las medidas habituales de bondad de ajuste, como las estadísticas t y R-cuadrado, estarán muy sesgadas y las series parecerán “relacionadas”. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Esta posibilidad de una “relación espuria” entre las variables en economía, sobre todo en macroeconomía y finanzas, limita la forma de modelo que puede utilizarse. En algunos casos, un modelo de corrección de errores ofrece una solución. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Regresiones espurias. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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