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Introducción a: Modelos de coeficientes variables en este contexto
Los modelos de coeficientes variables ofrecen un compromiso entre los modelos totalmente no paramétricos y los paramétricos al permitir la flexibilidad deseada de los coeficientes de respuesta de los modelos de regresión estándar para descubrir estructuras ocultas en los datos sin tropezar con la grave maldición del problema de la dimensionalidad. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Modelos de coeficientes variables. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
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Modelos de Volatilidad Estocástica: Modelos de volatilidad estocástica en economía En inglés: Stochastic Volatility Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos de volatilidad estocástica en economía. Introducción a: Modelos de volatilidad estocásticaen este contexto La volatilidad estocástica (VS) [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Modelos de Umbral: Modelos de umbral en economía En inglés: Threshold Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos de umbral en economía. Introducción a: Modelos de umbralen este contexto Este texto contiene una breve descripción de los modelos autorregresivos de umbral, de [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Modelos de Cambio de Régimen: Modelos de cambio de régimen en economía En inglés: Regime Switching Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos de cambio de régimen en economía. Introducción a: Modelos de cambio de régimenen este contexto Si los parámetros de un proceso de series temporales [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Modelos ARCH: Modelos ARCH en economía En inglés: ARCH Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos ARCH en economía. Introducción a: Modelos ARCHen este contexto El modelo ARCH y sus numerosas generalizaciones son muy importantes para analizar los datos financieros en tiempo [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Teoremas Funcionales del Límite Central: Teoremas funcionales del límite central en economía En inglés: Functional Central Limit Theorems in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Teoremas funcionales del límite central en economía. Introducción a: Teoremas funcionales del límite centralen este contexto Los teoremas [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Series Temporales: El análisis de series temporales es parte integrante de toda investigación empírica que tenga por objeto describir y modelar la evolución en el tiempo de una variable o un conjunto de variables de manera estadísticamente coherente. Así pues, la economía del análisis de series temporales está muy entremezclada con la macroeconomía y las finanzas que se ocupan de la construcción de modelos dinámicos. En principio, se puede abordar el tema desde dos perspectivas complementarias. La primera se centra en las estadísticas descriptivas. Caracteriza las propiedades empíricas y las regularidades utilizando conceptos estadísticos básicos como la media, la varianza y la covarianza. Estas propiedades pueden medirse y estimarse directamente a partir de los datos utilizando instrumentos estadísticos estándar. Así pues, resumen las características externas (observables) o externas de las series cronológicas. La segunda perspectiva trata de captar el mecanismo interno de generación de datos. Este mecanismo suele ser desconocido en la economía, ya que los modelos desarrollados en la teoría económica son en su mayoría de naturaleza cualitativa y no suelen ser lo suficientemente específicos como para señalar un mecanismo concreto. Por lo tanto, hay que considerar una clase más amplia de modelos. La clase de modelos de promedio móvil autorregresivo (ARMA), que se basa en ecuaciones de diferencias estocásticas lineales con coeficientes (ratios) constantes, es con mucho la más utilizada. Por supuesto, uno quiere saber cómo se relacionan las dos perspectivas, lo que lleva al importante problema de identificar un modelo a partir de los datos. Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Regresiones Espurias: Regresiones espurias en economía En inglés: Spurious Regressions in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Regresiones espurias en economía. Introducción a: Regresiones espuriasen este contexto Las simulaciones han demostrado que si dos series temporales independientes, cada [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Raíces Unitarias: Raíces unitarias en economía En inglés: Unit Roots in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Raíces unitarias en economía. Introducción a: Raíces unitariasen este contexto Los modelos con raíces unitarias autorregresivas desempeñan un papel fundamental en el análisis moderno [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
Previsión: Previsión en el Derecho Social 1. Usase en el mismo sentido que prevención (ver esta voz). Previsión: Desarrollo de la idea 2. Asimismo, la “previsión económica” nos vincula a las mutuales sindicales y a los mismos sindicatos, cuyos fines comprenden un tipo de prestaciones sociales en el marco [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Macroeconometría.
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