Modelos de Volatilidad Estocástica
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Modelos de volatilidad estocástica en Economía
En inglés: Stochastic Volatility Models in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelos de volatilidad estocástica en economía.
Introducción a: Modelos de volatilidad estocástica en este contexto
La volatilidad estocástica (VS) es el principal concepto utilizado en los campos de la economía financiera y las finanzas matemáticas para tratar la volatilidad variable en el tiempo y la codependencia endémicas que se encuentran en los mercados financieros. Aquí trazamos los orígenes de la VV y proporcionamos vínculos con los modelos básicos utilizados hoy en día en la literatura. Discutimos brevemente algunas de las innovaciones en la segunda generación de modelos de VV y discutimos la literatura sobre la realización de inferencias para los modelos de VV. Hablamos del uso de la VV para valorar las opciones, y consideramos la conexión de la VV con la volatilidad realizada. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Modelos de volatilidad estocástica. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Datos verificados por: Sam.
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