Modelo de Media Móvil
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Procesos autorregresivos y de media móvil en series temporales en Economía
En inglés: Autoregressive and Moving-Average Time-Series Processes in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Modelo de media móvil en economía.
Introducción a: Procesos autorregresivos y de media móvil en series temporales en este contexto
La caracterización de las series temporales mediante procesos autorregresivos (AR) o de media móvil (MA) o procesos combinados autorregresivos de media móvil (ARMA) fue sugerida, más o menos simultáneamente, por el estadístico y economista ruso E. Slutsky (1927) y el estadístico británico G.U. Yule (1921, 1926, 1927). Slutsky y Yule observaron que si empezamos con una serie de números puramente aleatorios y luego tomamos sumas o diferencias, ponderadas o no, de dichos números, la nueva serie así producida tiene muchas de las propiedades cíclicas aparentes que se cree que caracterizan a las series económicas y otras series temporales. Estas sumas o diferencias de números puramente aleatorios son la base de los modelos ARMA de los procesos por los que se supone que se generan muchos tipos de series temporales económicas y, por tanto, constituyen la base de recientes sugerencias para el análisis, la previsión y el control (por ejemplo, Box y Jenkins 1970). Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Modelo de media móvil. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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