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Introducción a: Identificación parcial en econometría en este contexto
Durante mucho tiempo, los economistas consideraron la identificación como un hecho binario: un parámetro se identifica o no. Los investigadores empíricos combinan los datos disponibles con los supuestos que dan lugar a la identificación puntual y presentan estimaciones puntuales de los parámetros. Sin embargo, existe un enorme margen de inferencia fructífera utilizando supuestos más débiles y creíbles que identifican parcialmente los parámetros. Hasta hace poco, el estudio de la identificación parcial era escaso y fragmentado. Sin embargo, en la década de 1990 tomó forma un cuerpo de investigación coherente que ha crecido rápidamente. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Esta investigación ha aportado nuevos enfoques a la inferencia con datos de resultados ausentes, al análisis de la respuesta al tratamiento y a otros problemas importantes de la investigación empírica. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Identificación parcial en econometría. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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Teoría de la Decisión en Econometría: Teoría de la decisión en econometría en economía En inglés: Decision Theory in Econometrics in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Teoría de la decisión en econometría en economía. Introducción a: Teoría de la decisión en econometríaen este contexto El enfoque de la teoría [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Econometría.
Métodos Computacionales en Econometría: Métodos computacionales en econometría en economía En inglés: Computational Methods in Econometrics in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Métodos computacionales en econometría en economía. Introducción a: Métodos computacionales en econometríaen este contexto Las [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Econometría.
Identificación: Reconocimiento y comprobación de que una persona es la misma que se supone o busca. Derecho a la Identificación El ser humano, naturalmente como tal, es único e irreproducible, al convertirlo la sociedad organizada, en una persona jurídica, reproduce esta cualidad, pero por medio de la [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Id.
Econometría Espacial: Econometría espacial en economía En inglés: Spatial Econometrics in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Econometría espacial en economía. Introducción a: Econometría espacialen este contexto La econometría espacial se ocupa de modelizar observaciones dependientes indexadas [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Econometría.
Econometría: Técnica para el análisis cuantitativo de los fenómenos económicos reales, basado en el desarrollo simultáneo de la teoría y la observación empírica. Los métodos econométricos son particularmente útiles para resumir la información sobre diferentes industrias y diferentes grupos de consumidores en una forma adecuada para la evaluación de políticas. La econometría es una rama de la Economía que ha sido definida por un comité de especialistas como el análisis cuantitativo de fenómenos económicos reales basado en el desarrollo concurrente de teoría y observación, relacionadas por métodos apropiados de inferencia estadística. Por tanto, la econometría utiliza recursos de la Estadística matemática para la resolución de problemas económicos. Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Econometría.
Transformación de Variables en Econometría: Transformación de variables en econometría en economía En inglés: Transformation of Variables in Econometrics in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Transformación de variables en econometría en economía. Introducción a: Transformación de variables en econometríaen este [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Econometría.
Sesgo de Selección: Sesgo de selección y autoselección en economía En inglés: Selection Bias and Self-Selection in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Sesgo de selección en economía. Introducción a: Sesgo de selección y autoselecciónen este contexto Esta entrada define los problemas del sesgo [...] Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Microeconometría.
Series Temporales: El análisis de series temporales es parte integrante de toda investigación empírica que tenga por objeto describir y modelar la evolución en el tiempo de una variable o un conjunto de variables de manera estadísticamente coherente. Así pues, la economía del análisis de series temporales está muy entremezclada con la macroeconomía y las finanzas que se ocupan de la construcción de modelos dinámicos. En principio, se puede abordar el tema desde dos perspectivas complementarias. La primera se centra en las estadísticas descriptivas. Caracteriza las propiedades empíricas y las regularidades utilizando conceptos estadísticos básicos como la media, la varianza y la covarianza. Estas propiedades pueden medirse y estimarse directamente a partir de los datos utilizando instrumentos estadísticos estándar. Así pues, resumen las características externas (observables) o externas de las series cronológicas. La segunda perspectiva trata de captar el mecanismo interno de generación de datos. Este mecanismo suele ser desconocido en la economía, ya que los modelos desarrollados en la teoría económica son en su mayoría de naturaleza cualitativa y no suelen ser lo suficientemente específicos como para señalar un mecanismo concreto. Por lo tanto, hay que considerar una clase más amplia de modelos. La clase de modelos de promedio móvil autorregresivo (ARMA), que se basa en ecuaciones de diferencias estocásticas lineales con coeficientes (ratios) constantes, es con mucho la más utilizada. Por supuesto, uno quiere saber cómo se relacionan las dos perspectivas, lo que lleva al importante problema de identificar un modelo a partir de los datos. Véase también: Ciencia Económica, Descripciones de Economía, Econometría.
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