Pruebas de Exceso de Volatilidad
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Pruebas de exceso de volatilidad en Economía
En inglés: Excess Volatility Tests in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Pruebas de exceso de volatilidad en economía.
Introducción a: Pruebas de exceso de volatilidad en este contexto
Los precios (véase también acerca de la teoría de precios) de las acciones sufren con frecuencia grandes cambios que no coinciden con los cambios proporcionales en los fundamentos (beneficios, dividendos, tipos de interés). Shiller y LeRoy y Porter formalizaron la idea de que la volatilidad de los precios (véase también acerca de la teoría de precios) es excesiva en relación con los fundamentos derivando las implicaciones para la volatilidad de los precios (véase también acerca de la teoría de precios) de la hipótesis de que los precios (véase también acerca de la teoría de precios) de las acciones son iguales al valor actual de los dividendos descontados. El debate posterior se centró en la medida en que sus resultados estaban sujetos a problemas econométricos. Asimismo, los analistas observaron que la versión adoptada del modelo de valor presente presumía tasas de descuento constantes, como sería el caso bajo la neutralidad del riesgo. Este tema puede ser de interés para los economistas profesionales. Esto posiblemente sesga los resultados. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Pruebas de exceso de volatilidad. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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