Métodos Estadísticos No Paramétricos
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Métodos estadísticos no paramétricos en Economía
En inglés: Non-Parametric Statistical Methods in economics. Véase también acerca de un concepto similar a Métodos estadísticos no paramétricos en economía.
Introducción a: Métodos estadísticos no paramétricos en este contexto
Los cursos básicos de estadística y econometría hacen hincapié en los métodos basados en la suposición de que los datos o el término de error en los modelos de regresión siguen la distribución normal. De hecho, la eficacia de las estimaciones por mínimos cuadrados se basa en el supuesto de normalidad. Para disminuir la dependencia de la inferencia estadística de ese supuesto, los estadísticos desarrollaron métodos basados en pruebas de rango cuya distribución muestral, bajo la hipótesis nula, no depende de la forma de la función de densidad subyacente. Para una perspectiva histórica de este concepto, véase en The New Palgrave: A Dictionary of Economics (véase más detalles), 1ª edición, 1987. También puede consultarse en el Diccionario de economía y contabilidad de Simon Andrade, y en el Diccionario de economía y finanzas, de Ramón Tamames. Este texto tratará de equilibrar importantes preocupaciones teóricas con debates empíricos clave para ofrecer una visión general de este importante tema sobre: Métodos estadísticos no paramétricos. Para tener una panorámica de la investigación contemporánea, puede interesar asimismo los textos sobre economía conductual, economía experimental, teoría de juegos, microeconometría, crecimiento económico, macroeconometría, y economía monetaria.
Basado en la experiencia de varios autores, mis opiniones, perspectivas y recomendaciones se expresarán a continuación (o en otros lugares de esta plataforma, respecto a las características en 2026 o antes, y el futuro de esta cuestión):
Datos verificados por: Sam.
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